Forex Binär Optionen Arbitrage

Trading Forex mit binären Optionen Binäre Optionen sind eine alternative Möglichkeit, den Devisenmarkt für Händler zu spielen. Obwohl sie eine relativ teure Art und Weise zu handeln Forex im Vergleich zu den gehebelten Spot Devisenhandel durch eine wachsende Zahl von Brokern angeboten. Ist die Tatsache, dass der maximale potenzielle Verlust begrenzt und im Voraus bekannt ist, ein großer Vorteil von binären Optionen. Aber zuerst, was sind binäre Optionen. Dabei handelt es sich um Optionen mit einem binären Ergebnis, dh sie rechnen entweder mit einem vorbestimmten Wert (im Allgemeinen 100) oder 0 ab. Dieser Abrechnungswert hängt davon ab, ob der Kurs des dem Basiswert zugrunde liegenden Vermögenswertes nach Ablauf des Basiswerts über oder unter dem Basispreis gehandelt wird . Binäre Optionen können verwendet werden, um über die Ergebnisse von verschiedenen Situationen zu spekulieren, wie wird die SampP 500 über ein bestimmtes Niveau von morgen oder nächste Woche steigen, werden diese Wochen arbeitslos Ansprüche höher sein als der Markt erwartet, oder wird der Euro oder Yen sinken Gegen den US-Dollar heute Say Gold ist der Handel mit 1.195 pro Feinunze derzeit und Sie sind zuversichtlich, dass es den Handel über 1.200 später am Tag. Angenommen, Sie können eine binäre Option auf Goldhandel bei oder über 1.200 bis zu diesem Zeitpunkt zu schließen, und diese Option ist der Handel mit 57 (Bid) 60 (Angebot). Sie kaufen die Option bei 60. Wenn Gold schließt bei oder über 1.200, wie Sie es erwartet hatten, wird Ihre Auszahlung 100 sein, was bedeutet, dass Ihr Bruttogewinn (vor Provisionen) 40 oder 66,7 ist. Auf der anderen Seite, wenn Gold schließt unter 1.200, würden Sie verlieren Ihre 60 Investitionen, für eine 100 Verlust. Käufer und Verkäufer von binären Optionen Für den Käufer einer binären Option ist der Preis der Option der Preis, zu dem die Option gehandelt wird. Für den Verkäufer einer binären Option sind die Kosten die Differenz zwischen 100 und dem Optionspreis und 100. Aus der Käuferperspektive kann der Preis einer binären Option als die Wahrscheinlichkeit angesehen werden, dass der Handel erfolgreich sein wird. Je höher der binäre Optionspreis, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass der Vermögenspreis über dem Streik steigt. Aus Sicht der Verkäufer beträgt die Wahrscheinlichkeit 100 minus der Optionspreis. Alle binären Optionskontrakte sind voll besichert, was bedeutet, dass beide Seiten eines bestimmten Kontrakts der Käufer und Verkäufer müssen Kapital für ihre Seite des Handels setzen. Also, wenn ein Vertrag mit 35 Handel ist, zahlt der Käufer 35, und der Verkäufer zahlt 65 (100 - 35). Dies ist das maximale Risiko des Käufers und Verkäufers und beträgt in allen Fällen 100 Stück. So kann das Risiko-Ertragsprofil für Käufer und Verkäufer in diesem Fall wie folgt festgelegt werden: Käufer Höchstrisiko 35 Maximale Vergütung 65 (100 - 35) Verkäufer Maximales Risiko 65 Maximale Belohnung 35 (100 - 65) Binäre Optionen auf Forex Binäre Optionen On Forex sind von Börsen wie Nadex erhältlich. Die sie auf den beliebtesten Paaren wie USD-CAD, EUR-USD und USD-JPY anbietet, sowie auf einer Reihe von weit verbreiteten Währungspaaren. Diese Optionen werden mit Ablaufzeiten von Intraday bis täglich und wöchentlich angeboten. Die Tick-Größe auf Spot Forex-Binärdateien von Nadex ist 1, und der Tick-Wert ist 1. Die intraday forex Binäroptionen von Nadex angeboten abläuft stündlich, während die täglichen Auslaufen zu bestimmten festgelegten Zeiten den ganzen Tag. Die wöchentlichen binären Optionen laufen am Freitag um 3 Uhr ab. In der frenetischen Welt des Forex, wie ist der Auslaufwert berechnet Für Forex-Verträge, Nadex nimmt die Midpoint-Preise der letzten 25 Trades in der Forex-Markt. Eliminiert die höchsten fünf und die niedrigsten fünf Preise und nimmt dann das arithmetische Mittel der verbleibenden 15 Preise. Ab dem 15. Dezember 2014 hat Nadex vorgeschlagen, für die Devisentermingeschäfte die letzten 10 Mittelpunktpreise im zugrundeliegenden Markt zu nehmen, die drei höchsten drei und die niedrigsten drei Preise zu entfernen und das arithmetische Mittel der verbleibenden vier Preise zu ermitteln. Mit dem EUR-USD-Währungspaar können Sie zeigen, wie binäre Optionen für den Handel mit Forex genutzt werden können. Wir verwenden eine wöchentliche Option, die um 3 Uhr am Freitag oder vier Tage ab jetzt abläuft. Angenommen, der aktuelle Wechselkurs beträgt EUR 1 USD 1.2440. Betrachten Sie die folgenden zwei Szenarien: (a) Sie glauben, dass der Euro bis Freitag nicht zu schwächen ist und über 1,2425 bleiben sollte. Die binäre Option EURUSDgt1.2425 ist unter 49.0055.00 angegeben. Sie kaufen 10 Verträge für insgesamt 550 (ohne Provisionen). Am Freitag um 15.00 Uhr wird der Euro mit USD 1.2450 gehandelt. Ihre binäre Option setzt sich bei 100, so dass Sie eine Auszahlung von 1.000. Ihr Bruttogewinn (vor Berücksichtigung der Provisionen) beträgt 450 oder ungefähr 82. Wenn der Euro jedoch unter 1.2425 gesunken war, würden Sie Ihre gesamte 550-Investition für einen Verlust von 100 verlieren. (B) Sie sind auf dem Euro bärisch und glauben, dass es bis Freitag fallen könnte, sagen Sie zu USD 1.2375. Die binäre Option EURUSDgt1.2375 ist bei 60.0066.00 angegeben. Da Sie auf dem Euro bearish sind, würden Sie diese Option verkaufen. Ihre ursprünglichen Anschaffungskosten für jeden binären Optionskontrakt beträgt daher 40 (100 - 60). Angenommen, Sie verkaufen 10 Verträge und erhalten insgesamt 400. Um 3 Uhr am Freitag, sagen wir, dass der Euro bei 1,2400 gehandelt wird. Da der Euro über dem Ausübungspreis von 1.2375 nach dem Auslaufen geschlossen wurde, würden Sie die volle 400 oder 100 Ihrer Investition verlieren. Was wäre, wenn der Euro unter 1.2375 geschlossen hätte, wie Sie es erwartet hätten? In diesem Fall würde der Vertrag mit 100 bezahlt werden, und Sie erhalten insgesamt 1.000 für Ihre 10 Kontrakte, für einen Gewinn von 600 oder 150. Weitere Grundstrategien Müssen nicht bis zum Vertragsablauf warten, um einen Gewinn auf Ihrem binären Optionskontrakt zu realisieren. Zum Beispiel, wenn bis Donnerstag, davon ausgehen, der Euro ist der Handel auf dem Spot-Markt bei 1.2455, aber Sie sind besorgt über die Möglichkeit eines Rückgangs der Währung, wenn US-Wirtschaftsdaten freigegeben werden am Freitag sehr positiv sind. Ihr binärer Optionskontrakt (EURUSDgt1.2425), der zum Zeitpunkt des Kaufs zum Zeitpunkt des Kaufs bei 49.0055,00 notiert wurde, liegt nun bei 7580. Damit verkaufen Sie die 10 Optionskontrakte, die Sie jeweils für 55 erworben haben, zu 55, und buchen einen Gesamtgewinn Von 200 oder 36. Sie können auch auf eine Kombination Handel für niedrigere risklower Belohnung setzen. Lets betrachten die USDJPY binäre Option zu illustrieren. Gehen Sie davon aus, dass die Volatilität im Yen, die um 118.50 zum Dollar gehandelt wird, deutlich zunehmen könnte, und es könnte über 119.75 oder unter 117.25 bis Freitag fallen. Sie kaufen daher 10 binäre Optionskontrakte USDJPYgt119.75, handeln bei 29.5035.50 und verkaufen auch 10 binäre Optionskontrakte USDJPYgt117.25, handelnd bei 66.5072.00. Daher zahlen Sie 35,50, um den USDJPYgt119.75 Vertrag zu kaufen, und 33,50 (d. H. 100 - 66,50), um den USDJPYgt117,25 Vertrag zu verkaufen. Ihre Gesamtkosten sind somit 690 (355 335). Drei mögliche Szenarien ergeben sich durch Optionsablauf um 3 Uhr am Freitag: Der Yen handelt über 119,75. In diesem Fall hat der USDJPYgt119.75-Kontrakt eine Auszahlung von 100, während der USDJPYgt117.25-Vertrag wertlos läuft. Ihre Gesamtauszahlung beträgt 1.000, für einen Gewinn von 310 oder über 45. Der Yen ist Handel unter 117,25. In diesem Fall hat der USDJPYgt117.25 Vertrag eine Auszahlung von 100, während der USDJPYgt119.75 Vertrag wertlos läuft. Ihre Gesamtauszahlung ist 1.000, für einen Gewinn von 310 oder ungefähr 45. Der Yen ist Handel zwischen 117.25 und 119.75. In diesem Fall laufen beide Verträge wertlos und Sie Verlust der vollen 690 Investition. Binäre Optionen haben ein paar Nachteile: die Aufwärts - oder Gesamt-Belohnung ist begrenzt, auch wenn der Asset-Preis aufspitzt und eine binäre Option ein Derivatprodukt mit einer endlichen Zeit bis zum Verfall ist. Auf der anderen Seite haben binäre Optionen eine Reihe von Vorteilen, die sie besonders nützlich in der volatilen Welt des Forex machen: das Risiko ist begrenzt (auch wenn die Vermögenspreise steigen), ist Sicherheiten ziemlich niedrig, und sie können sogar verwendet werden In flachen Märkten, die nicht volatil sind. Diese Vorteile machen Forex-Binär-Optionen würdig für den erfahrenen Trader, der auf Währungen handeln will. Arbitrage-Strategien Mit Binary Options Arbitrage ist der gleichzeitige Kauf und Verkauf der gleichen Sicherheit in zwei verschiedenen Märkten mit dem Ziel, von der Preisdifferenz profitieren. Aufgrund ihrer einzigartigen Auszahlung Struktur haben binäre Optionen gewann große Popularität unter den Händlern. Wir betrachten die Arbitrage-Chancen im binären Optionshandel. Eine schnelle Einführung zu Arbitrage Angenommen, eine Aktie ist an den Börsen von NYSE und NASDAQ notiert. Ein Händler beobachtet, dass der aktuelle Kurs der Aktie an der NYSE 10,1 ist und dass auf der NASDAQ 10,2. Sie kauft 10.000 der preisgünstigeren Aktien (an der NYSE) und kostet 101.000 und verkauft gleichzeitig die gleiche Menge von 10.000 teureren Aktien, die 102.000 kosten. Sie schafft es, die Differenz (102.000-101.000 1000) als Profit (vorausgesetzt, es gibt keine Maklerprovision). Effektiv ist Arbitrage ein risikofreier Gewinn. Am Ende der beiden Transaktionen (falls erfolgreich ausgeführt) hält der Trader keine Aktienposition (so ist sie risikofrei), doch hat sie einen Gewinn erzielt. Der Optionshandel beinhaltet hohe Preisschwankungen, die gute Arbitragechancen bieten. Während Aktien zwei unterschiedliche Märkte (Austausche) für Arbitrage benötigen, ermöglichen Optionskombinationen Arbitrage-Chancen an derselben Börse. Zum Beispiel führt das Kombinieren eines Long-Puts und einer Long-Futures-Position zur Erzeugung eines synthetischen Aufrufs. Die gegen eine echte Call-Option an derselben Börse vergeben werden können. Effektiv werden Vermögenswerte mit ähnlichen Auszahlungen gegeneinander angelegt. Darüber hinaus gibt es noch andere Varianten der Arbitrage. Eine Long-Position in einer Aktie kann gegen eine Short-Position in Aktien-Futures vergeben werden. Arbitrage-Chancen können auch zwischen korrelierten Rohstoffen und Währungen untersucht werden (Beispiele folgen). Während die Plain Vanilla Call und Put-Optionen bieten eine lineare Auszahlung, binäre Optionen sind eine spezielle Kategorie von Optionen, die bieten All-oder-nichts oder Festpreis Auszahlungen. Hier ist die grafische Darstellung des Unterschieds in den Auszahlungen zwischen den beiden: Die lineare (und variierende) Auszahlung von Plain Vanilla Optionen ermöglicht Kombinationen von verschiedenen Optionen, Futures und (Und ein Händler kann von den Preisunterschieden profitieren). Die feste Auszahlung von binären Optionen begrenzt die Kombinationsmöglichkeiten. Die Grundidee von Arbitrage ist gleichzeitig das Kaufen und Verkaufen von Vermögenswerten mit ähnlichem Profil (synthetisch oder real), um von der Preisdifferenz zu profitieren. Eine der größten Herausforderung mit binären Optionen ist, dass es kaum Vermögenswerte, die ein ähnliches Auszahlungsprofil haben. Versuchen Kombinationen mit verschiedenen Assets, um die binäre Option Auszahlung Funktion zu replizieren ist eine umständliche Aufgabe. Es geht darum, mehrere Positionen etwas, was sehr schwierig ist für die rechtzeitige Handelsausführung und kostet hohe Maklerprovisionen. Arbitrage-Chancen im Binär-Optionen-Handel: Innerhalb der oben genannten Randbedingungen sind die Arbitragemöglichkeiten im binären Optionshandel begrenzt. Gleichzeitige Arbitrage-ähnliche Assets sind schwierig. Die beste verfügbare Option ist, für zeitbasierte Arbitrage zu gehen. Es geht darum, eine Marktdiskrepanz zu identifizieren, eine entsprechende Position einzunehmen und dann die Gewinne nach einiger Zeit zu buchen, wenn diese Diskrepanz beseitigt wird oder die Kurszielstopp-Verluste getroffen werden. NADEX ist die beliebte Börse für den Handel binärer Optionen. Denken Sie daran, dass andere Märkte für Aktien, Indizes, Futures, Optionen oder Rohstoffe unterschiedliche (und begrenzte) Handelszeiten haben. Mehrere Vermögenswerte (Aktien, Futures, Optionen) handeln zu unterschiedlichen Tageszeiten je nach Börsengeschäften. Entwicklungen, die geschehen, wenn ein Markt geschlossen ist, können zu schnellen Preiserhöhungen führen, wenn sich der Markt öffnet. Beispielsweise kann es einen Nachrichtenartikel geben, der den FTSE 100-Aktienindex beeinflusst und herauskommt, wenn die Londoner Börse (LSE) geschlossen ist. Die genaue Auswirkung solcher Nachrichten auf den FTSE 100 Index wird nur sichtbar, wenn die LSE öffnet und die FTSE beginnt zu aktualisieren. Bis dahin werden Spekulationen über die wahrgenommenen Auswirkungen der Nachrichten auf den FTSE-Wert hoch sein. Dieser Index ist der Benchmark für den Handel von binären Optionen auf NADEX. Da der Binäroptionshandel für längere Zeit verfügbar ist, können in den FTSE-Binäroptionen viel Volatilität und Preisbewegungen als Folge der Nachrichten sichtbar sein. Angenommen, die LSE ist derzeit geschlossen und es gibt keine Updates für den FTSE-Index (letzter Schlusswert war 7000). Angenommen, der letzte Preis für die binäre Option FTSE gt 7100 war 30. Als Folge der Entwicklung der Nachrichten wird erwartet, dass die FTSE steigt, sobald sich der Markt öffnet (sagen wir in fünf Stunden) und dieser binäre Optionswert wird anfangen zu steigen (und fluktuieren ) Vom aktuellen Preis von 30 bis 50, 60, 70 und so weiter. Da es keine Gewissheit darüber gibt, was der genaue FTSE-Wert sein wird, wenn er zum Handel geöffnet ist, werden die binären Optionspreise nach oben und unten schwanken. Während dieser Zeit können erfahrene Trader ihr Geld auf FTSE binäre Optionen für zeitbasierte Arbitrage setzen. Sobald der Markt geöffnet ist, wird die tatsächliche Veränderung der FTSE-Indexwerte und FTSE-Futures-Preise sichtbar sein. Das führt zu FTSE 100 binäre Optionen Preise, um in Richtung genau reflektieren FTSE 100 Werte bewegen. Bis dahin konnten erfahrene Händler überkaufte und überverkaufte Bedingungen auf dem binären Optionsmarkt entdeckt haben und Gewinne (möglicherweise mehrere Male) gemacht haben. Andere binäre Optionsarbitragechancen ergeben sich aus korrelierten Vermögenswerten, wie etwa den Auswirkungen von Rohstoffpreisänderungen, die zu Wechselkursänderungen führen. Normalerweise haben Gold und Öl eine umgekehrte Korrelation mit dem US-Dollar (d. h. wenn Gold - oder Ölpreise steigen, dann USD-Währungen schwächen und umgekehrt). Erfahrene Trader können in solchen Szenarien nach Arbitrage-Chancen in verbundenen Forex-Binäroptionen suchen. Zum Beispiel beobachtet ein Händler, dass die Goldpreise steigen. Er kann den US-Dollar durch den Verkauf des USDJPY-Paares oder durch den Kauf eines EURUSD-Paares kürzen. Ebenso kann ein Anstieg des Ölpreises zu einem erwarteten Anstieg des Kurses von EURUSD führen. Ein Binäroptionshändler kann geeignete Positionen ergreifen, um von diesen Veränderungen der Vermögenspreise profitieren zu können. Arbitrage in anderen binären Optionen, wie z. B. nicht-landwirtschaftliche Lohn-binäre Optionen, ist schwierig, weil ein solches Underlying nicht mit etwas korreliert ist. Man kann immer noch zeitbasierte Arbitrage versuchen, aber das wäre nur auf Spekulationen zurückzuführen (z. B. nehmen Sie eine Position ein, wenn das Exspirationskonzept sich nähert und versucht, von der Volatilität zu profitieren). Binäre Optionen: Besser für Arbitrage Hohe Volatilität ist ein Freund von Arbitrageuren. Binäre Optionen bieten All-oder-nichts oder Festpreisgewinn (100) und Verlust (0). Wie bei einfachen Vanille-Optionen gibt es keine Variabilität (oder Linearität) in Renditen und Risiken. Der Kauf einer binären Option bei 40 wird entweder zu einem Gewinn von 60 (Endauszahlung Kaufpreis 100 - 40 60) oder zu einem Verlust von 40 führen. Jegliche Auswirkung von Neuverkäufen auf andere Marktentwicklungen wird dazu führen, dass der Preis fluktuiert (von 40 auf 50, 80, 10, 15 und so weiter). Arbitrageure warten in der Regel nicht für binäre Optionen warten, um ablaufen. Sie buchen die Teilgewinne oder schneiden ihre Verluste vor. Da binäre Optionen feste Preisauszahlungen aufweisen, kann jede Veränderung des zugrunde liegenden Werts einen großen Einfluss auf die Rendite haben. Zum Beispiel, wenn die FTSE bei 7000 geschlossen, und die binäre Option FTSEgt7100 wurde bei 30 gehandelt, und dann positive Nachrichten über die FTSE kommt heraus. Der FTSE erreicht 7095 und schwebt in einem 10-Punkte-Bereich (7095-7105) um diesen Pegel. Der binäre Optionspreis wird sehr große Variationen zeigen, da nur ein Ein-Punkt-Unterschied in der FTSE die Gewinnausschüttung für einen Händler machen oder brechen kann. Wenn das FTSE bei 7099 endet, verliert der Käufer die gezahlte Prämie (30). Wenn das FTSE bei 7100 endet, erhält er einen Gewinn von (100-30 70). Diese -30 bis 70 ist eine große Schwankung, die auf einer Einpunkt-Grenze des Basiswertes (7099 bis 7100) basiert, und die zu einer sehr hohen Volatilität für binäre Optionsbewertungen führt, wodurch für aktive Binäroptionshändler große Preisschwankungen entstehen. Standard-Arbitrage (gleichzeitiger Kauf und Verkauf ähnlicher Sicherheiten über zwei Märkte) steht möglicherweise nicht für Binäroptionshändler zur Verfügung, da es keine vergleichbaren Vermögenswerte gibt, die über mehrere Märkte handeln. Arbitrage-Chancen in binären Optionen sind von denjenigen auszuwählen, die während der Off-Market-Stunden in verbundenen Märkten oder korrelierten Vermögenswerten verfügbar sind. Die einzigartige All-or-nothing-Auszahlung Struktur von binären Optionen ermöglichen zeitbasierte Arbitrage-Chancen. Hohe Variationen ermöglichen hohe Gewinnpotenziale, bringen aber auch große Verlustrisiken mit sich. Aufgrund der hohen Risiko - und Renditechancen ist der Handel mit binären Optionen nur für erfahrene Trader geeignet.